路透华盛顿8月17日电---随着兑美元的增加,近几个月兑美元期权的隐性波动继续上升,6个月期间期权的波动性增加到6mo=CNC达17个月高位,交易量显著增加。随着央行周五公布的风险准备金的10%，未来的股票期权将更加活跃。
交易员并指出，企业客户当前做期权的并不多，但是机构自营在外汇期权的参与度已经大大提升。如果未来兑方向不明确且持续大幅波动，期权波动率有望继续走升。
“上周五央行通知取消远期售汇20%的风险准备金，期权波动率10%的风险准备金也一并取消了。”一中资行交易员称。
他并称，目前的期权波动率已经反映了即期波动的情况，近几个月一直走高，交易也日渐活跃。
“期权的成交量已经翻倍了。”另一中资行交易员称，“我现在都不怎么做即期，波动太大；而期权还是有很多机会。”
北京时间16:14，境内美元/一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为5.000/5.700，处於九月高位；六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.750/5.550，为逾17个月高位。
中国央行周一确认，调整了外汇风险准备金政策和对境外金融机构境内存放执行正常准备金率的政策，将外汇风险准备金徵收比例降为零，并取消对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理。这证实了路透此前援引消息人士的报导。
中国银行间市场周一资金面较上周略有收敛，但整体仍属平稳。进入9月中旬跨季末需求逐渐升温，资金也难再维持月初的宽裕局面，料流动性将逐渐步入紧平衡局面。
兑美元 CNY=CFXS 即期周一大幅回落逾500点，重新回到6.51元附近，中间价则11连升并升破6.50元；交易员表示，，避免结汇预期继续升温，继周五调降远期购汇风险准备金率至零之后，今早疑似对中间价启动过滤机制，短期料延续6.50元附近宽幅震荡，短期升值空间有限。 CNY/CN （完）
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)