上海(路透社)-/互换曲线CNYFWD=在过去两天继续保持平缓的趋势。交易员表示，该季度后，银行间流动性非常宽松，隔夜贷款利率没有显著变化，短期利率处于位，长期掉期继续承受压力，盘中交易达到243点，为四年零三个月来的最水平。
他们还表示，周二兑下跌逾700点，刷新了11个月点，市场恐慌蔓延，多头抛售需求有增无减，部分推了多头掉期。但据估计，长期下行空间仍然有限，一旦市场情绪稳定，长期亏损可能会固定下来。
一位中国交易员表示：“多头有点难以忍受，这家大银行遭受了沉重打击，猜测它正在积累，以防止过度士气落。”
一名外国交易员表示，长期掉期交易大幅下跌，大银行有可能卖出多头，并向市场筹集，以缓解汇率急剧下跌期间的即时下跌。
兑早盘跌至6.7204元，盘中跌至6.7344元，均创下2017年8月7日以来的最水平。因此，在日内交易中，在岸1个月/期权的隐含波动率升至5，离岸1个月期权的隐含波动性升至6.625，两者均升至近5个月高点。
一些建行交易员表示，在不到三周内下跌3000点，回到6.7元左右。到目前为止，该指数的年跌幅约为2.8%，与同期美国指数下降3%相类似。上一时期的一些高估已经基本修复，短期内继续下跌可能是有限的。
中国人民银行副行长兼国家外汇管理局局长潘功生周二表示，他有信心在合理和平衡的水平上维持的基本稳定。
北京时间11时36分，国内/单周期互换CNYSW=CFXS分别为6点、1个月CNY1M=CFXS=32点，一年期CNY1Y=CFXS为250点，分别较上周五下跌29.4%、26.44%和40.48%。
国内/一年平价期权CNY1YO=cnc的隐含波动率为4.350≤4.650，平价期权cnc 6个月的隐含波动率为4.250≤4.550，略高于上周五的水平。
周二，银行间市场较为宽松，隔夜供应尤其猖獗，更多的机构削减和进一步降主要回购利率。交易员们表示，在连续两天暂停开放市场、但影响不大的情况下，经过一个稳定的季度后，流动性更为宽松，同时，由于周四的基准下调，短期资本结构依然宽松。
周二早些时候，兑下跌700多点，跌破6.72元大关，跌至近11个月来的最水平，但随后收窄，中间价下跌340点，创下10个多月来的新。交易员们表示，今天不应对进行过滤，这与前几天略有不同，。(完)
(张金东，校校乔艳红)