更新版本1中国外汇市场：汇兑、跌落、结售汇数据影响有限，刺激离岸价格差异套利。
* 即期收跌，中间价亦跌
* 在岸与离岸价差较大，套利盘日渐活跃
* 外管局结售汇数据基本符合预期，影响有限
* 料延续双向波动，直至纳入SDR评定结果揭晓
(新增评论和收盘报价)
路透上海10月22日 - 兑即期 CNY=CFXS 周四收跌，中间价亦下跌。交易员
称，外管局最新公布的三季度结售汇数据基本符合预期，对市场影响有限，预计料将
延续区间双向波动，直至纳入SDR（特别提款权）评定结果揭晓。
他们并指出，近期汇率弹性有所上升，因两地对需求和看法并不一致，离
岸CNH CNH=D3 与在岸价差近期扩至200至300个点子，套利盘日渐活跃但尚不足虑。若在岸
推夜盘交易两地价差则可能收窄。
"这两天都没什么说头，没什么特别的因素，（纳入）SDR评定结果出来之前都
这样了吧，大家也都差不多这种预期。"一中资行交易员表示。
另有股份行交易员指出，从日间交易可以看出，近期购汇盘是比较持续的，结汇虽然有
时规模比较大，但相对零散，可见短期仍有贬值压力。不过对央行干预有所顾忌，走
贬幅度料比较有限，但估计会不断试探央行可容忍的贬值底线。
中国国家外汇管理局周四称，9月银行结售汇逆差6,953亿元；其中银行代客结售汇逆差
7,296亿元，较8月的纪录高位下降。外管局副局长王小奕表示，目前市场外汇供求大体是平
衡的，用储备短期干预汇市是正常的需要。而跨境资金流出增多和逆差扩大，这与811汇改
没有直接的关系。 urn:newsml:reuters.com:*:nL3T12M1DM
全球汇市方面，欧元周四小幅走，市场等待欧洲央行(ECB)政策决定公布，多数主要
银行都预期欧洲央行总裁德拉吉将口头打压欧元。自欧洲央行3月启动购债计划以来，欧元
已累计涨逾8%。 FRX/CN
中国外汇交易中心周四更新的16点兑参考汇率为6.3559。外汇交易中心自8
月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率
。
以下为今日在岸市场兑 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC ，以及离岸市
场的主要报价：
在岸市场兑 今日 上日 升贬
即期成交价格 CNY=CFXS 6.3574 6.3482 -0.14%
中间价 CNY=SAEC 6.3497 6.3473 -0.04%
成交额 CNYSPTVOL=CFXT 184.99亿 215亿美
元 日内波动幅度(pips) 125 日高6.34 日6.3586
61
今年以来升贬幅度 -2.41%
2005年汇改以来升贬幅度 30.19%
1年期/掉期 +1,140
CNY1Y=CFXS
离岸市场
工具 今日 上日
CNH即期 CNH= 6.3883 6.367
一年期NDF CNY1YNDFOR= 6.5205 6.5095
中国央行8月11日宣布完善兑汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准
性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综
合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一
次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进/黄凯)
